Cos’è il ROC e come funziona il Rate of Change: Strategie di trading

Pubblicato: Maggio 25, 2022 di Valerio Sanna

ROC sta per Rate of Change o tradotto in italiano Tasso di Variazione e in questa guida vedremo cos’è questo indicatore, come si calcola, come si usa e quali strategie di trading permette di adottare.

Se volete testare l’indicatore ROC su un grafico di analisi tecnica vi consigliamo di accedere al conto Demo eToro e fare qualche prova senza correre alcun rischio.

ROC: Pro e contro:

Pro del Rate of Change
Contro del Rate of Change
✅ Funziona quando il mercato è in trend ❌ Non dà più peso ai prezzi recenti
✅ E’ basato sul momentum ❌ E’ un indicatore in ritardo
✅ Identifica ipercomprato e ipervenduto ❌ Può produrre falsi segnali

ROC – Rate of Change

Per capire come fanno i trader più esperti a sfruttare questo indicatore avete bisogno di vederli all’opera. Fortunatamente c’è un brevetto internazionale creato appositamente da eToro : Il Copy Trading. Scoprite di che si tratta cliccando nel link qui sotto:

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ROC video tutorial

Iniziamo questa guida con un video-tutorial sul ROC (Rate Of Change) e sul suo utilizzo in analisi tecnica:

ROC indicatore

L’ indicatore ROC è un indicatore utilizzato nell’analisi tecnica che misura la variazione percentuale del prezzo di un’attività finanziaria tra due periodi di tempo.

I periodi sono il prezzo più recente e il prezzo di un periodo definito nel passato. Il ROC è un indicatore di momentum utilizzato per individuare divergenze nei grafici, le condizioni di ipercomprato o ipervenduto e confermare la tendenza o il cambiamento del trend in atto.

Anche se “oscilla” il ROC è un indicatore e non un oscillatore perchè non ha dei limiti nè in alto nè in basso. A differenza di RSI, Stocastico, ADX e MACD.

A seconda della forza del trend può far segnare valori molto elevati, in maniera simile al CCI.

ROC nel trading

Il ROC mostra le variazioni di prezzo in proporzione ad un dato periodo di tempo, lo slancio, il momentum. Insomma si tratta di un indicatore di momentum in percentuale anziché in valore assoluto.

Nel trading si imposta al di sotto del grafico principale e oscilla al di sopra e al di sotto della linea centrale identificata dal livello zero.

Per sfruttarne le indicazioni dovete scegliere una piattaforma che offra il Rate Of Change fra gli indicatori disponibili e poi fare pratica sul conto Demo, senza rischiare nulla e senza il bisogno di fare alcun deposito.

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    Potete scegliere una qualsiasi di queste piattaforme e testare il ROC in Demo, ma se volete risparmiare tempo, iniziate con i leader di settore, ovvero: eToro, XTB e Capex.

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    La sua piattaforma di trading permette di impostare l’indicatore ROC (come molti altri indicatori di analisi tecnica), su qualsiasi timeframe e sul grafico di tutti gli strumenti finanziari disponibili.

    Per imparare ad utilizzare questo indicatore vi conviene iniziare copiando ciò che fanno i trader più esperti. Il Copy Trading vi offre questa possibilità e con un click otterrete gli stessi risultati (in base all’investimento fatto) dei trader che avete deciso di copiare.

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    XTB è un Broker quotato alla Borsa di Varsavia e con una regolare licenza CySEC che ne conferma l’elevato livello di sicurezza raggiunto.

    La sua piattaforma di trading proprietaria si chiama xStation 5 ed è perfetta per utilizzare l’indicatore ROC su qualsiasi grafico di analisi tecnica, fra azioni, ETF, indici, materie prime, Forex oppure criptovalute.

    Per utilizzare al meglio questo indicatore vi serve migliorare la vostra formazione e XTB vi viene in soccorso con un Corso di Trading davvero completo, ricco di webinar, lezioni, video e pdf che vi faranno assimilare le principali nozioni di analisi tecnica e le strategie più efficaci.

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    Capex è un Broker particolarmente apprezzato nel nostro paese, sia per la qualità della sua offerta, che per la regolare licenza CONSOB, che gli è stata rilasciata per la sua estrema sicurezza e il rispetto delle regole.

    Le piattaforme di trading offerte da Capex sono la MetaTrader 5 e la WebTrader, che permettono di impostare l’indicatore ROC sui grafici di azioni, indici, materie prime, forex, etf e criptovalute.

    Per capire come si usa questo indicatore, Capex mette a disposizione la Trading Academy , un vero e proprio compendio di corsi, lezioni, video, webinar e spiegazioni fatte da esperti di settore.

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    ROC indicatore: Come funziona?

    Il funzionamento dell’indicatore ROC è adatto a qualsiasi asset e a qualunque timeframe. Non ci sono impostazioni giuste o sbagliate da utilizzare, ma ogni trader deve prendere decisioni in base alle condizioni di mercato e alla volatilità dei prezzi.

    Il Rate of Change  può essere utilizzato su vari intervalli di tempo, giornalieri, settimanali, grafici a 5 minuti o a un’ora. La semplicità è uno dei principali vantaggi di questo indicatore, che è facile e veloce da leggere, una volta che avrete capito il suo funzionamento.

    Può essere utilizzato per il trading a breve termine e l’analisi finanziaria di un qualsiasi titolo ma in generale, il valore dell’indicatore ROC deve essere utilizzato per identificare la tendenza a lungo termine. Questo è uno dei migliori indicatori di trading per confermare i segnali di acquisto e di vendita con molta precisione.

    È un indicatore basato sul momentum (slancio), quindi analizza la forza del trend. Tuttavia, nella nostra esperienza, spesso funziona meglio nelle inversioni di tendenza.

    ROC formula

    Il calcolo del ROC è molto semplice e richiede solo due input di dati:

    Il prezzo di chiusura di oggi e il prezzo di chiusura di N periodi fa.

    N periodi possono essere qualsiasi cosa, da 5 a 14 periodi per catturare un’intera settimana di trading o quasi 3 settimane (se N periodi si riferiscono a giorni). N periodi possono essere anche settimane o mesi, ma i giorni sono l’uso più comune del Rate Of Change.

    La formula per calcolare il ROC è la seguente:

    ROC = [(Chiusura – Chiusura N periodi fa) / (Chiusura N periodi fa)] * 100

    Un esempio pratico mostra che se la chiusura di oggi è 100 e la chiusura di 14 giorni fa era 85, il ROC= [(100 – 85) / (85)] * 100 : 17,64.

    Ciò significa che il prezzo è aumentato del 17,64% nel periodo di 14 giorni.

    Sarà la vostra piattaforma di trading a fare i calcoli e li farà in tempo reale, man mano che il prezzo cambia.

    Come abbiamo detto il  Rate Of Change oscilla ma non è un oscillatore perchè i suoi movimenti non sono “limitati” da nulla. L’indicatore si muove sopra e sotto la linea dello zero, senza limiti quando c’è un forte trend rialzista, così come in un drawdown prolungato.

    Poiché il valore del ROC dipende dal prezzo effettivo delle attività finanziarie, non è raro che le sue letture continuino a espandersi a livelli più elevati entro un periodo di tempo specifico. Si possono prevedere letture sia negative che positive dell’oscillatore ROC. Letture positive di ROC indicano una tendenza al rialzo, mentre letture negative una tendenza al ribasso.

    Indicatore ROC mt4

    L’indicatore ROC (Rate Of Change) per la piattaforma MT4 (o per la MT5) è un indicatore che è stato realizzato appositamente per questo software di trading.

    Qui sotto lo potete vedere in uno screenshot:

    Indicatore roc mt4

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    ROC strategie di trading

    Esistono diverse strategie di trading basate sul ROC ma le principali sono:

    1. Divergenze
    2. Ipercomprato e ipervenduto
    3. Inversioni di tendenza
    4. Continuazione del trend

    Divergenze

    Utilizzando un grafico come esempio, i trader e gli investitori possono comprendere come utilizzare una strategia basata sulle divergenze formate dal prezzo e dal Rate Of Change.

    Questo è il grafico giornaliero del titolo Apple Inc (AAPL) che mostra una divergenza negativa tra il prezzo del titolo e l’indicatore ROC. Seguendo le linee di tendenza si è verificata una forte divergenza poiché il prezzo delle azioni AAPL è salito mentre l’indicatore Rate of Change è calato.

    Divergenze ROCIn seguito si è verificato un forte calo del prezzo del titolo AAPL a conferma di questa divergenza negativa. L’indicatore ROC ha funzionato bene in questo caso ma non significa che sia un indicatore infallibile al 100%.

    Ipercomprato e ipervenduto

    Il Rate of Change mostra letture a valori estremi, poiché non ha confini. In un trend rialzista molto forte o in caso di sorprese sugli utili, l’indicatore ROC potrebbe mostrare letture al di fuori del normale intervallo entro un determinato periodo di tempo.

    Questi estremi di ipercomprato o ipervenduto dovrebbero essere monitorati in quanto potrebbero indicare un consolidamento o addirittura un’inversione di tendenza per un titolo. I valori estremi del ROC sono altamente soggettivi. Un trader potrebbe considerare un valore estremo troppo esteso, mentre allo stesso tempo un altro trader potrebbe continuare a credere che ci sia ancora spazio per un ulteriore aumento.

    Inversioni di tendenza

    Una lettura del Rate Of Change superiore a zero nella maggior parte dei casi è associata a una propensione rialzista. Al contrario, una lettura del ROC inferiore allo zero indica una tendenza ribassista.

    Se si verifica un crossover della lettura del ROC al di sopra o al di sotto della linea dello zero, questo potrebbe essere un segnale che anticipa un imminente cambiamento di tendenza .

    Continuazione del trend

    L’inclinazione delle letture del Rate Of Change e le sue letture effettive possono confermare la tendenza recente e la sua forza.

    Un’estrema pendenza del ROC mostra un’eccessiva pressione di acquisto o di vendita e potrebbe non essere sostenibile nel tempo. Ciò non significa che sia probabile che si verifichi un’inversione, ma potrebbe seguire un ritracciamento del prezzo.

    In questo contesto i trader potrebbero aspettare per entrare a mercato a livelli di prezzo inferiori o superiori. Una pendenza regolare per l’indicatore ROC è più una conferma della continuazione del tend in atto, confermando che offerta e domanda sono equilibrate per il titolo sottostante.

    ROC

    Conclusioni

    L’indicatore ROC è uno strumento di analisi tecnica che identifica la forza di un trend in atto e può essere integrato in numerose strategie operative.

    Identifica situazioni di ipercomprato e ipervenduto, cambiamenti di trend e ritracciamenti ma produce anche numerosi falsi segnali, quindi è necessario fare molta pratica prima di utilizzarlo sui mercati reali.

    Per questa ragione vi consigliamo di testarlo inizialmente sul conto Demo, offerto gratis dai Broker online che abbiamo presentato in questa guida. In questo modo potrete ottimizzare la vostra strategia in sicurezza, prima di affrontare il trading vero e proprio. Ecco i link ai conti Demo dei migliori Broker online:

    FAQ

    Cos’è il ROC?

    Il Rate Of Change è un indicatore di momentum che aiuta a determinare quando l’attività negoziata raggiunge uno stato di ipercomprato o ipervenduto, quando c’è una divergenza fra indicatore e prezzi reali, quando cambia la tendenza o quando c’è un ritracciamento.

    Qual è il settaggio del ROC?

    Il settaggio standard del ROC è di 14 periodi ma questa impostazione si può cambiare in base alle esigenze e alla strategia adottata.

    Cosa misura l’indicatore ROC?

    Il Rate Of Change misura la variazione di prezzo fra il prezzo attuale e un determinato numero di periodi precedenti, determinato dall’impostazione dell’indicatore.

    Quali piattaforme permettono di impostare il ROC?

    Il Rate Of Change si può impostare nelle principali piattaforme di trading , offerte dai migliori Broker online, come la MetaTrader di Capex.

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