Media mobile: Definizione, come si usa nel trading [Guida completa]

La media mobile è un concetto di facile comprensione, che però ha un enorme potere nel mostrare l’andamento dei prezzi di un titolo.

In analisi tecnica non possiamo prescindere dalle medie mobili, che ci aiutano visivamente a comprendere il trend prevalente, che spesso è “nascosto” dai movimenti casuali e dalla volatilità del mercato.

In questa guida vedremo cos’è la media mobile, come di calcola, quali tipologie di MA (Moving Average) esistono che differenze hanno. Vi mostreremo anche le migliori piattaforme che vi permettono di sfruttare al meglio questo indicatore: CapexXTB ed eToro.

Media Mobile: Pro e contro:

Pro della media mobile
Contro della media mobile
✅ Utilizzo molto semplice ❌ Non indica i livelli di ingresso e uscita
✅ Si calcola automaticamente ❌ Ha bisogno di indicatori di conferma
✅ E’ disponibile su tutte le piattaforme  
✅ Si integra in numerose strategie
 
   
Media mobile

Di seguito trovate un elenco delle migliori piattaforme di trading che includono l’indicatore della media mobile ad uso gratuito:

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    Media mobile: Video tutorial

    Iniziamo questa guida con un Video-tutorial sulla Media mobile e il suo utilizzo nel trading:

    Media mobile definizione

    La media mobile è uno strumento utilizzato in statistica e in analisi tecnica, che serve per lo studio delle serie storiche.

    Nel trading online la media mobile o Moving Average è uno degli indicatori di trading che non possono mai mancare in un grafico di analisi tecnica.

    Il suo utilizzo principale è quello di analizzare l’andamento dei prezzi di un titolo filtrando i movimenti casuali e mostrando una linea che indica la tendenza prevalente.

    Calcolo media mobile

    La media mobile può essere :

    • Semplice o Simple Moving Average (SMA)
    • Ponderata o Weighted Moving Average (WMA)
    • Esponenziale o Exponential Moving Average (EMA)
    • Adattiva o Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA)

    Ognuna di queste medie mobili utilizza una sua formula per il calcolo del valore, ma non preoccupatevi, non serve conoscerla, sarà l’indicatore di trading a fare questo lavoro per voi. Dovrete solo inserire il numero di periodi di interesse.

    Per semplificare le cose possiamo dire che la media mobile semplice SMA si calcola sommando i prezzi di chiusura di N periodi e dividendo il risultato per N, esattamente come la media aritmetica.

    Se chiamiamo C1, C2,… CN i prezzi di chiusura degli ultimi N periodi, la SMA si calcola con questa formula:

    calcolo SMA media mobile

    Media mobile nel trading

    La Moving Average è l’indicatore base del trading online, viene usata per determinare il trend, per cercare segnali tramite gli incroci, per integrarla in una strategia di convergenze e divergenze con altri indicatori come il MACD oppure per stabilire supporti e resistenza mobili.

    Sia che decidiate di investire in azioni, nel Forex o nelle criptovalute, non potete prescindere dalla Moving Average.

    Se volete capire come si usa, imparare a settarla ed elaborare strategie di trading efficaci, dovete studiare e fare molta pratica. Noi vi supportiamo con alcuni dei migliori Broker online sul mercato, che offrono servizi totalmente gratuiti.

    Ognuno di questi intermediari vi mette a disposizione uno strumento o un servizio che faciliterà il vostro percorso di apprendimento e permetterà di sfruttare al meglio le medie mobili.

    Siete pronti? Allora cominciamo!

    Media mobile Capex

    Capex è un Broker CFD autorizzato dalla CONSOB , che si è dimostrato particolarmente affidabile.

    Le sue piattaforme di trading , la MetaTrader 5 e la WebTrader, mettono a disposizione le principali tipologie di media mobile tramite indicatori gratuiti.

    Ma se volete capire come mettere a frutto questi indicatori dovete analizzare i Segnali di Trading elaborati dalla Trading Central (che vi vengono forniti da Capex).

    Potete ricevere gratis questi Segnali di Trading anche se non siete clienti di Capex, vi basta usare il link qui sotto:

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    Media mobile XTB

    XTB è un Broker quotato alla Borsa di Varsavia, con una regolare licenza CySEC che ne conferma l’elevato livello di sicurezza.

    Tramite la sua piattaforma di trading, chiamata xStation 5 potete utilizzare le medie mobili direttamente sui grafici degli strumenti finanziari messi a disposizione da XTB.

    Ma ciò che distingue questo Broker dai suoi competitors è il famoso Corso di Trading che getta le basi dell’analisi tecnica senza eccedere con i tecnicismi.

    Si tratta di un ebook di grande valore, che spiega come usare le medie mobili e viene offerto gratis anche se non siete clienti di XTB, vi basta usare il link qui sotto:

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    Media mobile eToro

    eToro è un Broker famoso in tutto il mondo, con oltre 20 milioni di utenti registrati sulla sua piattaforma di trading.

    Questa piattaforma offre un gran numero di indicatori, compresa la media mobile, in tutte le sue declinazioni.

    Ma per imparare ad usarla vi offre qualcosa di rivoluzionario: Il Copy Trading.

    Si tratta di un brevetto che permette di copiare ciò che fanno i trader più esperti e sarete voi a sceglierli su eToro!

    Il sistema vi permette di selezionare i migliori trader della piattaforma e di copiare tutte le loro operazioni a mercato. In questo modo, oltre ad imparare le strategie più redditizie replicherete anche i rendimenti di questi trader esperti (in base a quanto avete investito). Ecco qualche esempio:

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    Media mobile semplice

    A questo punto iniziamo a spiegare le differenze fra le varie tipologie di media mobile partendo con la SMA ovvero la Simple Moving Average, in italiano: Media mobile semplice.

    Si calcola allo stesso modo di una media aritmetica, l’unica differenza è che è “mobile” quindi man mano che ci sono nuovi dati nel range del periodo settato, la media prende il nuovo dato ed esclude il più “vecchio”.

    Come abbiamo detto il calcolo dipende dagli ultimi N periodi e può essere considerata “veloce” di solito impostata a 21 o 50 periodi o “lenta” se la impostiamo a 200 periodi.

    Usiamo il termine “periodi” e non giorni perché i periodi dipendono dal timeframe del grafico che stiamo utilizzando, che può anche essere a 1 minuto, in base alla strategia di trading che utilizziamo.

    Il difetto della SMA è che assegna il medesimo “peso” ai valori recenti come a quelli “precedenti”. Questo problema viene superato nella media ponderata.

    Media mobile ponderata

    La media mobile ponderata o Weighted Moving Average (WMA) è una media aritmetica classica che però assegna un peso maggiore ai dati più recenti e minore a quelli più lontani nel tempo.

    Per capire cosa si intende ecco la sua formula matematica:

    WMA=(C_1*1 + C_2*2 + C_3*3 +…+ C_n*n)/(1 + 2 + 3 + … + n)

    Tenete presente che in una WMA a 50 periodi l’ultimo dato viene moltiplicato per 50, il penultimo per 49, ecc. Capite bene che il risultato finale è molto reattivo e segue da vicino le oscillazioni più recenti, smorzando quelle passate, che perdono gradualmente di importanza.

    Media mobile esponenziale

    La Exponential Moving Average (EMA) o Media mobile esponenziale è una media ponderata che però prende in esame tutti i dati storici di un titolo.

    Questa ponderazione è esponenziale, quindi i dati più recenti hanno un’influenza molto maggiore nell’andamento della curva, rispetto a quelli via via più “vecchi”.

    Media mobile adattiva

    Concludiamo questo nostro excursus sulle tipologie di Moving Average con un indicatore che cerca di “adattarsi” alla volatilità del mercato, mostrando una linea più reattiva quando c’è poca volatilità e una linea più “morbida” quando la volatilità cresce.

    Si chiama Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) o Media mobile adattiva ed è stata sviluppata da Perry Kaufman che ha cercato di ridurre i falsi segnali e i rumors di mercato con un indicatore auto-adattante.

    Si tratta della fusione di due EMA che adattano la loro velocità alla volatilità del mercato, mostrandoci la forza del trend in atto, tralasciando il “rumore” di fondo.

    Media mobile : Esempio nel trading

    Per capire come si usa la Moving Average nel trading facciamo degli esempi chiarificatori.

    Il concetto base è quello di sfruttare gli incroci o “crossover” di medie mobili che possono essere anche SMA con periodi diversi (una veloce e una lenta) o medie mobili totalmente differenti come EMA, WMA o KAMA.

    Incrocio media mobile 50 e 200

    Nell’esempio qui sotto vediamo:

    • Una media mobile semplice a 200 periodi (lenta) in rosso
    • Una media mobile semplice a 50 periodi (veloce) in blu

    La SMA lenta identifica il trend prevalente che è rialzista, mentre la SMA veloce mostra i trend di breve termine che oscillano di frequente.

    Incrocio media mobile 50 e 200

    Gli incroci fra il prezzo e la media (veloce o lenta) indicano una pressione ribassista (quando i prezzi vanno sotto la media) e una pressione rialzista (con i prezzi sopra la media).

    I soli prezzi che attraversano una media mobile darebbero troppi falsi segnali, che vengono confermati quando la SMA veloce incrocia quella lenta e genere prima un segnale di vendita e poi uno di acquisto.

    Media mobile 200 periodi

    Dedichiamo un paragrafo a parte alla SMA a 200 periodi perché è la media mobile per eccellenza, la più usata dai trader di tutto il mondo, soprattutto dagli investitori istituzionali che operano sul lungo periodo.

    Ma il numero 200 non identifica necessariamente “i giorni” e se il timeframe si abbassa, la SMA200 può far parte anche di una strategia di trading a breve e brevissimo termine.

    Questo indicatore, sia in versione semplice che esponenziale dimostra di essere basilare nel determinare la tendenza prevalente che nei 200 periodi trova la sua massima espressione.

    Ovviamente, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, per generare dei segnali di trading occorre un’altra media o un altro indicatore, la SMA200 mostra solo la tendenza principale, epurandola dalla volatilità e dai rumori di fondo.

    Media mobile excel

    Se volete calcolare la Moving Average su excel vi diciamo come fare, anche se nel trading è molto più pratico affidarsi al calcolo eseguito da un indicatore di trading sulla sua piattaforma.

    Comunque sia excel vi può offrire la possibilità di calcolare la Moving Average sulla base dei vostri dati e non di quelli disponibili su un software di trading.

    Ecco come dovete procedere:

    • Aprite un foglio excel
    • Cliccate su “opzioni”
    • Scegliete “componenti aggiuntivi”
    • Selezionate “strumenti di analisi”
    • Individuate “media mobile”
    • Sincronizzate i dati che volete utilizzare

    Ma se volete vedere la “magia” della Moving Average è preferibile aprire un grafico su una piattaforma di trading demo, impostare un timeframe basso a 5 minuti o a 1 minuto e attivare l’indicatore SMA a 50 periodi per vedere con quale rapidità si muove seguendo la volatilità dei prezzi.

    Media mobile

    Conclusioni

    Come abbiamo detto la media mobile, sia essa semplice, ponderata, esponenziale o adattiva è uno degli indicatori più usati in analisi tecnica.

    Non genera autonomamente dei segnali di ingresso e uscita dal marcato, ma ha necessità della conferma di un crossover (ad esempio fra 2 medie mobili) o di un altro indicatore.

    Per imparare a sfruttare tutte le potenzialità della Moving Average occorre tempo e molta pratica, per la quale ci sono i conti Demo gratuiti offerti dai Broker online che abbiamo proposto in questa guida:

    FAQ

    Cos’è la media mobile?

    La SMA o Simple Moving Average è una media aritmetica che si basa su una serie di valori in costante mutamento: i prezzi di un titolo.

    Come impostare la media mobile?

    La sola impostazione di una SMA riguarda i periodi di intervento. Se la impostate a 21 o a 50 otterrete una media mobile veloce, se impostate 100 o 200 otterrete una media mobile lenta.

    Qual è la media mobile più usata?

    Quella lenta a 200 periodi, che serve ad indicare il trend prevalente ed è usata in numerose strategie di trading.

    Dove si usa la media mobile?

    Nelle principali piattaforme di trading come quella offerta gratis da Capex.

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