Parabolic SAR: Cos’è e come si usa questo indicatore di trading

Parabolic Stop and Reverse o Parabolic SAR è un indicatore di trading basato su un livello di trailing stop che segue i prezzi mentre salgono o scendono. Quando viene tracciato sul grafico mostra una serie di punti che compongono una curva parabolica, da cui deriva il nome dell’indicatore.

La funzione accetta tre parametri. I primi due controllano l’accelerazione rispettivamente durante i movimenti in alto e in basso. L’ultimo parametro determina l’accelerazione massima.

Il SAR parabolico presuppone che si stia negoziando in un mercato in tendenza e, pertanto, si aspetta che il prezzo cambi nel tempo. Se siete rialzisti, il Parabolic SAR sposterà lo stop verso l’alto ad ogni periodo, indipendentemente dal fatto che il prezzo si sia spostato. Viceversa il SAR si sposta verso il basso se siete ribassisti.

Se volete testare il Parabolic SAR su un grafico vi consigliamo di accedere al conto Demo eToro e fare qualche test senza correre alcun rischio. Ma per capire come fanno i trader più esperti a sfruttare questo indicatore avrete bisogno del Copy Trading , che vi permette di copiare l’operatività di questi trader.

Parabolic SAR: Pro e contro:

Pro del Parabolic SAR
Contro del Parabolic SAR
✅ Mostra i cambi di direzione ❌ Funziona solo sui mercati in trend
✅ Indica anche la forza del trend in atto ❌ E’ sensibile ai rumors di mercato
✅ E’ disponibile su tutte le piattaforme ❌ Può produrre falsi segnali
✅ Mostra dove posizionare lo Stop Loss  

Parabilic SAR

Parabolic SAR: Video tutorial

Iniziamo questa guida con un Video-tutorial sul Parabolic SAR e sul suo utilizzo in analisi tecnica:

Cos’è il Parabolic SAR?

Il SAR è stato creato da J. Welles Wilder Jr. che, come sappiamo, oltre a questo indicatore, è conosciuto come l’inventore dell’RSI e del ADX, altri due strumenti classici disponibili nella maggior parte delle piattaforme di trading.

Il Parabolic SAR nasce dall’esigenza di Wilder che cercava un sistema per massimizzare i profitti dai movimenti di tendenza. L’indicatore parabolico risultante consente di calcolare sia l’inizio di una nuova tendenza che la sua fine.

Allo stesso tempo, PSAR non cerca di indovinare il picco del movimento. Segue il trend, consentendo di massimizzare i profitti spostando gradualmente il livello di Stop Loss.

L’indicatore può essere applicato a qualsiasi strumento che manifesti una tendenza evidente. Lo sviluppatore sconsiglia di fare trading su intervalli di tempo inferiori a un’ora, ma come vedremo questo non è un limite reale per il PSAR, che si rivela uno degli indicatori di trading più versatili in assoluto.

Il Parabolic SAR non è raccomandato nei movimenti laterali, perchè produce molti falsi segnali, ai quali si può ovviare combinandolo con altri indicatori, come le semplici trend line o le Bande di Bollinger .

Parabolic SAR (PSAR) nel trading

Questo indicatore è molto “visivo” e mostra chiaramente dei punti che possono essere utilizzati per posizionare lo Stop Loss, senza bisogno di fare troppi calcoli.

Il Take Profit invece può essere spostato man mano, finchè il PSAR non inverte la rotta.

Nel trading online il Parabolic SAR è disponibile su tutte le principali piattaforme di trading, messe a disposizione dai migliori Broker online in circolazione:

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    Potete scegliere uno qualsiasi di questi intermediari e testare il PSAR nella Demo del vostro account. Ma se volete risparmiare tempo iniziate dalle migliori piattaforme disponibili sul mercato, quelle offerte da eToro, XTB e Capex.

    Parabolic SAR eToro

    eToro è il Broker online leader nel mercato, che ha conquistato la fiducia di oltre 20 milioni di utenti anche grazie ad una straordinaria piattaforma di trading.

    E’ proprio questa piattaforma a fare la differenza, offrendo una qualità e una quantità di strumenti che l’hanno resa il punto di riferimento per tutti gli intermediari finanziari.

    Potrete applicare il Parabolic SAR sui grafici di azioni, indici, forex, materie prime e criptovalute, impostando qualsiasi timeframe.

    Inoltre, se volete capire come si usa il PSAR, ecco che il Copy Trading eToro vi offre quel qualcosa in più, ovvero la possibilità di copiare le operazioni eseguite dai migliori trader della community.

    In questo modo, oltre ad imparare le strategie più efficaci, replicherete i risultati dei trader che avete deciso di copiare (in base a quanto avete investito). Ecco qualche esempio:

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    Parabolic SAR XTB

    XTB è un Broker molto sicuro ed estremamente regolamentato, la cui società madre è quotata alla Borsa di Varsavia.

    La xStation 5 di XTB vi permette di impostare il PSAR su qualsiasi grafico di analisi tecnica, che si tratti di azioni, ETF, indici, materie prime, Forex oppure criptovalute.

    Se volete imparare come si imposta e come si usa il Parabolic SAR all’interno di una strategia operativa, potete affidarvi al famoso Corso di Trading sviluppato appositamente da XTB. Questo corso , ricco di video, pdf e webinar live, spiega come usare gli indicatori di analisi tecnica e come ottenere dei segnali operativi.

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    Parabolic SAR Capex

    Capex è un Broker regolamentato dalla CONSOB per l’Italia e da numerosi altri enti di controllo nei vari paesi in cui opera.

    Permette di impostare il PSAR su due piattaforme di trading: La MetaTrader 5 e la WebTrader, un software più tecnico e uno più versatile. Entrambe le piattaforme permettono di visualizzare i grafici di azioni, indici, materie prime, forex, etf e criptovalute.

    Se volete imparare come usare il Parabolic SAR però, avete necessità di comprendere e seguire le indicazioni di analisti esperti. Fortunatamente Capex mette a disposizione l’accesso gratuito alla Trading Central, un rinomato centro di analisi finanziarie.

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    Come funziona il Parabolic SAR

    Il Parabolic SAR utilizza il livello contrassegnato dalla parabola come punto di “stop and reverse”, calcolando lo stop per ogni periodo successivo.

    Quando viene raggiunto lo stop bisogna chiudere l’operazione ed eventualmente, se la strategia lo consente, entrare a mercato con una posizione opposta.

    Teoricamente con il PSAR, la maggior parte del tempo si è a mercato con una posizione aperta, ma fate attenzione alla lateralità che è nemica di questo indicatore.

    L’indicatore viene solitamente mostrato come una serie di punti sopra o sotto le barre dei prezzi. I punti sono i livelli di stop.

    Quando i punti sono sopra il prezzo bisognerebbe essere ribassisti, viceversa, quando i punti sono sotto il prezzo, bisognerebbe essere rialzisti.

    Il PSAR eccelle nelle tendenze rapide, che accelerano e rallentano man mano che avanzano.

    Parabolic SAR formula

    La formula del Parabolic SAR è differente per le tendenze al rialzo e per quelle al ribasso:

    • PSAR(i) = (ALTO(i-1) – PSAR(i-1)) * AF+PSAR(i-1) quando il trend è rialzista
    • PSAR(i) = (BASSO(i-1) – PSAR(i-1)) * AF+PSAR(i-1) quando il trend è ribassista

    L’indice (i) è il prezzo corrente, mentre (i – 1) è il valore che precede quello calcolato. ALTO è il prezzo alto,
    BASSO è il prezzo basso, AF è il fattore di accelerazione.

    Wilder consiglia di utilizzare un fattore AF iniziale di 0,02, che aumenta di 0,02 ad ogni nuova barra fino a raggiungere un valore massimo di 0,2.

    AF = 0,02 + ix*K

    In questa formula ix è il numero di periodi accumulati dall’inizio del conteggio e K è la fase di variazione del prezzo, che per impostazione predefinita è 0,02.

    Parabolic SAR parametri

    I parametri standard con i quali impostare il Parabolic SAR sono 0,02 per il fattore iniziale e 0,2 per il fattore di accelerazione massimo.

    La maggior parte dei trader utilizza queste impostazioni per il PSAR, che sono quelle originali di Wilder. Questi parametri consentono di fare trading sopra i timeframe H1 e ottenere segnali di acquisto e vendita di alta qualità.

    Tenete conto che maggiore è il fattore di accelerazione, più da vicino seguirà al prezzo. Pertanto, aumentando questo fattore aumenta la sensibilità del PSAR, mentre abbassandolo diminuisce. Questo vi aiuterà a scegliere la giusta impostazione nei vari timeframe.

    Day Trading Parabolic SAR

    Le impostazioni PSAR standard sono applicabili anche per il trading intraday classico.

    In rari casi, quando si tratta di timeframe M5 e M15 e l’indicatore necessita di una maggiore sensibilità, è possibile utilizzare lo step 0,021.

    Scalping Parabolic SAR

    Lo scalping nella versione classica, soprattutto quando si tratta di fare trading su timeframe a 1 o 2 minuti  richiede le impostazioni più sensibili alle variazioni di prezzo.

    Quindi è meglio impostare lo step a 0,022.

    Strategie di trading con il Parabolic SAR

    L’elevata precisione e il facile utilizzo del Parabolic SAR sono diventati la ragione del successo di questo indicatore e il motivo per cui è integrato in numerose strategie di trading.

    Le strategie basate sul PSAR possono includere versioni con diversi parametri di questo indicatore, in modo da ridurne svantaggi e falsi segnali.

    In alcuni casi si usano strategie PSAR combinate con altri indicatori, come ad esempio MACD o media mobile.

    Esempi Parabolic SAR

    Vediamo un esempio di Parabolic SAR all’interno di una strategia di trading, così che possiate comprenderne il reale utilizzo in un grafico intraday a 5 minuti.

    Configurazione dell’indicatore PSAR in questa strategia:

    1. PSAR 1 : fattore iniziale 0,02, passo 0,02, limite 0,2;
    2. PSAR 2 : fattore iniziale 0,02, passo 0,04, limite 0,2.

    Condizioni per entrare in una posizione di acquisto:

    • Due punti dopo il cambio di posizione della parabola, che passa da sopra a sotto i prezzi
    • Stop loss impostato appena sotto il minimo della barra di apertura

    Condizioni per entrare in una posizione di vendita:

    • Due punti dopo il cambio di posizione della parabola, che passa da sotto a sopra i prezzi
    • Lo stop loss è impostato appena sopra il massimo della barra di apertura

    Possibilità di uscita/chiusura della posizione:

    1. Quando il prezzo rompe la PSAR veloce;
    2. Quando viene raggiunto un livello di supporto o resistenza più vicino;
    3. Nel caso il Take profit (posizionato a 3 volte lo Stop loss) viene raggiunto.

    Ecco un esempio di questa strategia Parabolic Sar in un grafico Bitcoin.

    Esempi Parabolic SAR

    Nel grafico BTCUSD qui sopra , un cerchio blu segna i due punti della PSAR veloce e lenta quando si sono spostati da una posizione sopra il prezzo a una posizione sotto il prezzo. Dopo il segnale, si apre una posizione long al livello della linea blu. impostando lo Stop loss al di sotto del minimo della candela di apertura (linea rossa).

    Si esce dal mercato quando la PSAR veloce si interrompe nella zona contrassegnata dal cerchio verde. Si chiude la posizione con un piccolo profitto (linea verde).

    Parabolic SAR

    Conclusioni

    I principianti sono spesso riluttanti a utilizzare indicatori incorporati nelle piattaforme di trading, perchè credono che i professionisti utilizzino chissà quali strumenti magici e introvabili.

    In realtà il Parabolic SAR è uno degli indicatori più usati e anche uno dei più efficaci, eppure è gratuito e a disposizione di tutti!

    La capacità dell’indicatore di prevedere inversioni di tendenza e aggiornare i livelli di supporto e resistenza può essere un valido aiuto in qualsiasi strategia operativa basata sulle operazioni in trend.

    L’unico tallone d’Achille di questo indicatore è il movimento laterale che spesso i prezzi mostrano per lunghi periodi di tempo e che rende inutile il PSAR. In questo caso occorre attendere o usare altri indicatori come filtri.

    Dubitate dell’efficacia del Parabolic SAR? Allora provatelo sul conto Demo di uno dei Broker proposti in questa guida e vi ricrederete:

    FAQ

    Cos’è il Parabolic SAR?

    La definizione è nel nome: SAR – Stop and Reverse. Questo è un indicatore di tendenza che mostra l’arresto e l’inversione di tendenza.

    Come si usa il Parabolic SAR?

    Viene tracciato come punti sotto o sopra il prezzo, a seconda della direzione dell’andamento del prezzo dell’attività negoziata. Ogni punto SAR successivo si avvicina al grafico dei prezzi con un tasso di accelerazione crescente di un determinato importo e aggiustato per il massimo/minimo della candela precedente, a seconda del trend in atto.

    Che impostazioni usare con il Parabolic SAR?

    Si ritiene che le impostazioni SAR paraboliche predefinite funzionino meglio:
    passo – 0,02
    fattore di accelerazione massimo – 0,2

    Quali piattaforme permettono di impostare il Parabolic SAR?

    Questo indicatore è presente nelle principali piattaforme di trading, come la MetaTrader 5 di Capex.

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